Objetivos de curto prazo

O mercado financeiro desafia seus participantes dia após dia, incansavelmente. Na busca de lucros, encontramos, muitas vezes, perdas. Perdas financeiras, mensuráreis, e perdas não mensuráveis. As perdas não mensuráveis derrotam nossa auto estima e a percepção de nossa capacidade como traders. 

Não, não é fácil. Mas se você chegou até aqui significa que está em busca do combustível imprescindível para todo trader: o conhecimento. Não o conhecimento velho, de jornais e sites especilizados sobre o mercado, alimentado por notícias que já foram precificadas. 

Estamos falando de conhecimento novo, de técnicas avançadas e revolucionárias de negociação, que se baseiam na simulação de inúmeras possibilidades de negócios, dando como resultado a melhor estratégia para cada ativo negociado.

Esse conhecimento novo, que alia métodos quantitativos, estatística e mercado financeiro, compõe o material desse blog. Aqui discutimos sobre o mercado do ponto de vista quantitativo, baseado em  sistemas automáticos de negociação, que são, por sua vez, baseados em conhecimentos científicos. Antes de se lançar ou investir em um sistema quantitativo é preciso saber como ele funciona e quais são suas bases de operação. 

Lembramos sempre que:

• O primeiro objetivo do trader ou investidor deve ser reduzir ao máximo suas chances de perda de capital;
• O objetivo fundamental do investidor é aumentar seu capital e não realizar 'trades'. O foco das estratégias apresentadas neste blog é o crescimento do capital e não a realização de 'trades perfeitos';
• Os trades são executados seguindo uma estratégia rígida conforme o mercado e a época. Como a probabilidade de um trade ser vencedor é conhecida desde o momento da compra, o stress associado ao trade pode ser eliminado completamente;
• Isso se faz lembrando-se no entanto que não existe ganho sem risco: todo e qualquer trade deve ter um nível de stop pré conhecido antecipadamente. Existe uma relação forte de proporcionalidade entre risco e retorno. Quanto maior o número de trades (negócios) tanto maior a chance de ganhos, mas maior também é a de perda; 
• Quanto maior o período do negócio, tanto maior o risco e a chance de ganhos e perdas;
• A probabilidade de insucesso de uma operação de ‘compra-venda’ é um parâmetro fundamental para se iniciar um negócio em bolsa. A perda depende do montante aplicado e da extensão da saída (stop) associado a cada operação;
• Existem parâmetros ocultos ligados à história de preços do mercado. Assim, uma medida de sucesso é a probabilidade de trades positivos (pois se opera com compras apenas) contra a probabilidade de insucesso (stop com perda limitada), ou relação p+/p-.