Textos & Contextos

1) TAXA DE JUROS  Brasil 10 anos

No ano de 2025 (02/01/2025 a 18/06/25): Var%: -7,838 

2) Cálculos da Previ indicam que quase metade da perda de R$14 bi em fundo de pensão veio da Vale

Data : 06/02/2025 

Fonte: https://www.estadao.com.br/economia/previ-perda-fundo-pensao-metade-acoes-vale/

As ações da Vale representam 45% do total de ativos em renda variável do plano 1, o mais antigo da Previ, com mais de 106 mil participantes. 

As ações da Vale caíram 23% em 2024, em razão de quedas de preços do minério de ferro no mercado internacional e com a tentativa frustrada de interferência do governo Lula no tumultuado processo de sucessão presidencial da companhia.

Uma descrição quantitativa poderia evitar tal prejuízo? 

Provavelmente sim. Observa-se que muitos fundos de pensão apresentaram baixa rentabilidade nos últimos anos, mesmo com taxas de juros altas, talvez por continuarem, às vezes pelo estatuto, presos em alternativas de investimentos pouco rentáveis. O fundo de previdência complementar dos servidores federais Funpresp apresenta um comportamento semelhante.

Em breve, análise quantitativa das ações da Vale3. De antemão já se pode adiantar que o sistema quantitativo aqui apresentado evita que se mantenha em modo comprado em períodos de fortes quedas, o que impacta fortemente a rentabilidade dos ativos. Em muitos casos o sistema essencialmente evita a entrada no trade, a despeito de o ativo estar se valorizando num primeiro momento. Em outros casos a recomendação é de se acionar o Stop e sair do trade.

Por ora apresentamos a distribuição de TRADES (não patrimônio) para trades realizados entre o final de agosto de 2024 a início de dezembro de 2024:

        < -5% ::   0.00 %

   -5% // -4% ::   0.00 %

   -4% // -3% ::   0.00 %

   -3% // -2% ::   0.00 %

   -2% // -1% ::  13.33 %

   -1% //  0% ::  13.33 %

    0% //  1% ::  40.00 %

    1% //  2% ::  20.00 %

    2% //  3% ::   0.00 %

    3% //  4% ::   6.67 %

    4% //  5% ::   0.00 %

        >  5% ::     6.67 %

3) Big tech targets nuclear energy to support AI ambitions

Data : 30/10/2024 

Fonte: https://www.kitco.com/opinion/2024-10-30/big-tech-targets-nuclear-energy-support-ai-ambitions#google_vignette

Análise quantitativa Forsfund do Vítreo Urânio Fundo de Investimento. 

4) Bitcoin pode atingir US$ 122 mil no próximo mês antes de 'outra consolidação', diz 10x Research

https://br.cointelegraph.com/news/bitcoin-122k-target-february-consolidation-phase-10x-research

Bitcoin pode subir 15% a partir de seu preço atual nos próximos dias, mas pode então entrar em uma fase de consolidação, diz Markus Thielen, chefe de pesquisa da 10x Research. A cripto retestou com sucesso sua fuga de cunha" depois de saltar de US$ 98.937 para mais de US$ 107.000 em 21 de janeiro, disse Thielen em um relatório de mercado do mesmo dia.

Analistas da Bitfinex compartilharam um sentimento semelhante em um relatório de mercado de 21 de janeiro, afirmando que a forte recuperação do Bitcoin continua a demonstrar sua "impressionante força relativa em comparação ao mercado de ações".

Thielen disse ao Cointelegraph que, após o preço do Bitcoin "voltar" após a posse de Donald Trump em 20 de janeiro, ele testou o nível de resistência da "cunha superior" em torno de US$ 101.000.

Ele afirmou que isso apresenta uma oportunidade de baixo risco e alta recompensa, já que os traders poderiam ter configurado stop-losses em US$ 98.000, limitando as perdas potenciais enquanto permitem ganhos significativos.

Thielen disse que o Bitcoin tem um padrão de subir em "incrementos de US$ 16.000 a US$ 18.000" desde a aprovação de fundos negociados em bolsa de Bitcoin spot nos EUA, há um ano, o que indica que ele pode alcançar US$ 122.000 até fevereiro, antes de "entrar em outra fase de consolidação".

Rally pode superar os US$ 122.000

Thielen acrescentou que um possível rally pode não terminar aí e afirmou: "Se o padrão se mantiver, o Bitcoin pode não apenas atingir US$ 122.000, mas também negociar significativamente acima desse nível antes de testá-lo novamente como suporte."

Ele destacou, no entanto, que a superação do nível de US$ 106.000 pelo BTC é "significativa" para sinalizar a "continuidade do padrão estabelecido".

Keith Alan, cofundador da Material Indicators, também previu que o BTC alcançará US$ 122.000 devido a uma fuga de um padrão conhecido como "xícara e alça" no gráfico semanal do Bitcoin.

"Bitcoin recuperou as médias móveis-chave e está avançando novamente em direção ao território de máxima histórica", disse Alan em 17 de janeiro.

Este artigo não contém conselhos ou recomendações de investimento. Todo investimento e movimento de negociação envolve risco, e os leitores devem realizar sua própria pesquisa ao tomar decisões.

Fonte: https://br.cointelegraph.com/news/bitcoin-122k-target-february-consolidation-phase-10x-research

Nota: Comparar com o trade em BTC/USD em andamento.

Veja a distribuição de trades (não patrimônio) para o ativo BTC/USD - análise quantitativa Forsfund:

DISTRIBUIÇÃO DE TRADES (não patrimônio)

        < -5% ::   0.00 %

   -5% // -4% ::   0.00 %

   -4% // -3% ::   0.00 %

   -3% // -2% ::   0.00 %

   -2% // -1% ::   0.00 %

   -1% //  0% ::   0.00 %

    0% //  1% ::  25.00 %

    1% //  2% ::   0.00 %

    2% //  3% ::  25.00 %

    3% //  4% ::  25.00 %

    4% //  5% ::   0.00 %

        >  5% ::  25.00 %

A estratégia foi aplicada para dados entre final de setembro/2024 a final de janeiro/2025.