Cripto
1) XRP
XRP/USD
A estratégia foi aplicada para dados entre novembro/2024 a início de fevereiro/2025.
DISTRIBUIÇÃO DE TRADES (não patrimônio)
< -5% :: 0.00 %
-5% // -4% :: 0.00 %
-4% // -3% :: 0.00 %
-3% // -2% :: 0.00 %
-2% // -1% :: 36.36 %
-1% // 0% :: 0.00 %
0% // 1% :: 9.09 %
1% // 2% :: 0.00 %
2% // 3% :: 18.18 %
3% // 4% :: 0.00 %
4% // 5% :: 0.00 %
> 5% :: 36.36 %
Máximo drawdown: inferior a 1.5%.
Prob. positiva:: superior a 50 %
Med. ret. positiva:: 20.52 %
Retorno diário total:: 4.09%/dia útil
Retorno diário total:: 1.98%/dia
Último trade realizado, indicado pelas setas verde e vermelha:
Seta verde para cima: compra no fechamento em 13/01/2025 a 2.52.
Seta vermelha para baixo: venda em 30/01/2025 a 3.10.
Rentabilidade: 23.02%
E se o trade não entrasse em modo SELL no fechamento do dia 30/01/2025? Nos dias subsequentes o ativo subiu ainda alguns dias, não foi uma saída prematura?
Quanto se opera um trading system quantitativo há muitos desafios que o trader precisa enfrentar, e o mais importante deles é realizar um excelente backtesting, fazer gestão de risco, além de ter experiência com o comportamento dos ativos do mercado financeiro, não fazer overfitting e principalmente, não duvidar do que o backtesting revelou, seguindo estritamente as ordens do sistema quando operando um ativo no mundo real.
O que o trade realizado revela é que o sistema estava correto em apontar o modo SELL, já que uma correção, ainda imperceptível, estava se aproximando. O sistema consegue identificar algo ainda envolto em névoa profunda, e sai sem dar chance que os lucros se transformem em perdas. Dificilmente um sistema operando 100% com análise humana tomaria tal decisão. De mesma maneira, não se aconselha a fazer um uso híbrido da ferramenta, usando-a para dar o disparo de compra e terminar o trade com ferramentas diversas, de Análise Técnica, por exemplo. O sistema dever ser usado durante todo o trade, do início ao fim, só assim teremos dados estatísticos consistentes para avaliação das estratégias.
As perdas que teríamos ao permanecer em modo BUY nos dias subsequentes seriam da ordem de 14%, se vendêssemos num dado momento do dia 03/02/2025,ainda não no fechamento do dia.
Mas se vendêssemos tomados pelo pavor que tomou conta do mercado cripto no dia 03/02/2025 devido ao aumento das tarifas dos EUA, teríamos uma queda muito mais acentuada, de cerca de 41%, o que seria bem além do lucro inicial de 23%.
Este exemplo mostra:
- a eficácia do método em descrever o comportamento do ativo, comprando no rompimento do movimento altista, preservando o lucro recomendando SELL assim que o ativo começa a lateralizar em direção a uma correção mais forte nos preços, ainda que essa correção não fosse nada evidente nos últimos dias de janeiro, indicando quando muito uma lateralização/acumulação.
- o sistema também possui um sinal avançado no tempo que permite saber a partir de qual valor será disparado um novo modo BUY. Logo que seja disparado, o trade será atualizado.
- o sistema aciona modo SELL anterior a grande candle de queda, no dia seguinte a saída, o que preserva o lucro do trade.
- o sistema quantitativo, além de preservar o lucro, não oferece falsas entradas, pois o ativo rompe a lateralização alcançando uma perda da ordem de 22%.
- o sinal avançado no tempo nos dirá o valor que acionará o próximo modo BUY. Assim que o modo BUY for acionado, o trade será atualizado.
3) Bitcoin
BTC/USD
DISTRIBUIÇÃO DE TRADES (não patrimônio)
< -5% :: 0.00 %
-5% // -4% :: 0.00 %
-4% // -3% :: 0.00 %
-3% // -2% :: 0.00 %
-2% // -1% :: 0.00 %
-1% // 0% :: 0.00 %
0% // 1% :: 25.00 %
1% // 2% :: 0.00 %
2% // 3% :: 25.00 %
3% // 4% :: 25.00 %
4% // 5% :: 0.00 %
> 5% :: 25.00 %
A estratégia foi aplicada para dados entre final de setembro/2024 a final de janeiro/2025.
4) Solana
SOL/USD
DISTRIBUIÇÃO DE TRADES (não patrimônio)
< -5% :: 0.00 %
-5% // -4% :: 0.00 %
-4% // -3% :: 0.00 %
-3% // -2% :: 0.00 %
-2% // -1% :: 0.00 %
-1% // 0% :: 0.00 %
0% // 1% :: 25.00 %
1% // 2% :: 0.00 %
2% // 3% :: 25.00 %
3% // 4% :: 12.50 %
4% // 5% :: 12.50 %
> 5% :: 25.00 %
A estratégia foi aplicada para dados entre início de outubro/2024 a final de janeiro/2025.
5) Matic/Polygon
MATIC/USD
DISTRIBUIÇÃO DE TRADES (não patrimônio)
< -5% :: 0.00 %
-5% // -4% :: 0.00 %
-4% // -3% :: 0.00 %
-3% // -2% :: 0.00 %
-2% // -1% :: 0.00 %
-1% // 0% :: 0.00 %
0% // 1% :: 0.00 %
1% // 2% :: 0.00 %
2% // 3% :: 0.00 %
3% // 4% :: 0.00 %
4% // 5% :: 0.00 %
> 5% :: 100.00 %
A estratégia foi aplicada para dados entre novembro/2024 a início de fevereiro/2025.
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