Commodities

1) Prata

Prata Futuros - Mar 25 (SIH5)

 DISTRIBUIÇÃO DE TRADES (não patrimônio)

  

        < -5%    ::   0.00 %

   -5% // -4% ::   0.00 %

   -4% // -3% ::   0.00 %

   -3% // -2% ::   0.00 %

   -2% // -1% ::  16.67 %

   -1% //  0% ::   0.00 %

    0% //  1% ::   8.33 %

    1% //  2% ::   50.00 %

    2% //  3% ::   8.33 %

    3% //  4% ::   8.33 %

    4% //  5% ::   0.00 %

        >  5%   ::    8.33 %

Rentabilidade estratégia de 01/01/2025 a 31/01/2025: 12.05%.

Rentabilidade Buy and Hold de 01/01/2025 a 31/01/2025: 10.34%. 

2) Cobre

        Desvio Padrão::  0.61 %

        Ativo Classe:: A 

A figura abaixo representa os trades realizados com o Cobre Futuros nos meses de janeiro e primeira semana de fevereiro de 2025. Os trades são indicados pelas setas para cima (compra) e para baixo (venda), nos pares de cores azul e amarelo, e na cor verde apenas compra, pois está em modo Hold. 

No período foram realizados 3 trades, com as seguintes rentabilidade (até o fechamento de 05/02/2025): 

• Método Buy and Hold: 8.92%
• Estratégia Forsfund: 8.82%

3) Soja

Desvio Padrão::  0.36 %

Ativo Classe:: A

4) Minério de ferro 62% 

 Desvio Padrão::  0.69 %

 Ativo Classe:: A

5) Café Futuro

Desvio Padrão::  1.25 %

Ativo Classe:: A

6) Brent Oil

Desvio Padrão::  0.61 %

Ativo Classe:: A

7) Crude Oil

 Desvio Padrão::  0.73 %

 Ativo Classe:: A

8) Açúcar NY 11

Desvio Padrão::  0.00 %

Ativo Classe:: A

9) Lítio

Desvio Padrão::  0.00 %

Ativo Classe:: A

10) Gás Natural Futuros

Desvio Padrão::  2.58 %

Ativo Classe:: B

11) Cacau NY Futuros

  Desvio Padrão::  2.28 %

  Ativo Classe:: B

12) Milho Chicago Futuros (ccMC1)

Desvio Padrão::  0.00 %

Ativo Classe:: A

13) Suco de Laranja NY Futuros 

Desvio Padrão::  0.94 %

Ativo Classe:: A

A figura abaixo indica o comportamento diário do ativo Suco de Laranja NY. Os trades realizados dentro da estratégia Forsfund desde 01/01/2025 indicam uma rentabilidade de 7,23%, com o último trade tendo encerrado em 22/01/2024. Destaque para o quadro em azul, que ilustra a rentabilidade desde o fechamento em 22/01/2025 até um momento do intraday do dia 06/02/2025.

A queda do ativo neste período é de 9.45%. 

A rentabilidade do suco de laranja no período de 01/01/2025 a 06/02/2025 é de de -11.95%.

A estratégia quantitativa além de fazer a gestão do risco, preserva a rentabilidade.

14) Trigo Chicago Futuros

Desvio Padrão::  0.89 %

 Ativo Classe:: A

15) Zinco Futuros

Desvio Padrão::  1.11 %

Ativo Classe:: A

16) Platina 

Desvio Padrão::  0.77 %

Ativo Classe:: A